Cuando llegó a su casa se lo contó a su mujer y a un amigo pintor que tenía en casa recogido, de nombre Pedro Pablo. En acción de gracias, y construyendo una pequeña capilla en el lugar del milagro, pintó una Señora sobre la pared de la misma sentada con el niño en su regazo desnudo con unos zapatitos; en recuerdo por los que el zapatero les regalaba a los niños pobres el día de Navidad, y con una Cinta en la mano recordando el milagro del dolor, con una Granada en la mano que representa todas las virtudes que Dios puso en esa gran Señora.

En el siglo VIII, con la invasión musulmana, se escondió la imagen derribando la capilla y tapandola entre malezas y un muro falso la imagen bendita.

Hacia 1400, cuando un pastor llamado Francisco Pedro traía a Huelva reses para lidiar, un toro bravo lo puso en peligro y el pastor trepando sobre unas malezas que allí había se derrumbó parte de un muro y quedó al descubierto la Santísima Virgen, el pastor dio cuenta del milagro a las autoridades y cuando llegaron a lugar se encontraron al toro arrodillado ante la imagen.

Al poco tiempo un onubense prisionero en tierras musulmanas, hablaba con la virgen invocando su libertad. Un musulmán al escucharlo, le preguntó al cautivo que con que mujer hablaba, a lo que él respondió que era Nuestra Señora de la Cinta, que le salvaría llevándolo a su tierra. El moro lo echó sobre un arca, y lo subió a un barco, echó un gallo al que le corto el cuello. Lo cerró con unos pilares de mármol. Y le dijo que cuando el gallo cantase la mujer con quien hablaba le salvaría. El moro se quedó dormido y al despertarse escucho la gallo cantar y viéndose en tierra extraña vio una capillita con una imagen de la Virgen y sacando al cautivo le dijo en tu tierra estamos y la Señora te ha salvado, el onubense dio cuenta a las autoridades.

Viendo el riesgo que había de inundaciones se decidió trasladar el muro de la Virgen a la parte mas alta del cabezo, llevándola en procesión. Al llegar arriba se construyó un santuario en su honor y el moro recibió las aguas del bautismo.

Esta devoción, y su santuario, también está relacionada con el descubrimiento colombino en el sentido de constituir una devoción bastante extendida entre la marinería de la zona. Por otra parte el propio Cristobal Colón al encontrarse en una situación apurada el 3 de marzo en su viaje de vuelta hizo promesa de peregrinar en camisa a este santuario y así lo cumplió el almirante a su regreso.